维纳过程

设 为随机过程，如果：

• ；
• 它是平稳独立增量过程；
• 对任意 ，增量 ，

则称 为「维纳过程」（Wiener Processes），也称布朗运动过程。维纳过程是正态过程的一种特殊形式。维纳过程的两个时刻之间的差值服从一定形式的高斯分布。