称条件概率
，，
为马尔可夫链 的 步转移概率，并称
称为系统状态的 步转移概率矩阵，且规定
设 为马尔可夫链，则对任意整数 ， 和 ， 步转移概率具有下列性质
称此方程为Chapman-Kolmogorov 方程，意味着可以把高阶转移概率分解成低阶的转移概率