Chapman-Kolmogorov 方程

n 步转移概率 中的重要性质

称此方程为Chapman-Kolmogorov 方程,意味着可以把高阶转移概率分解成低阶的转移概率

证明:

Bayes 公式

全概率公式

拆分

此时就可以使用条件概率公式,贝叶斯公式

同理可以证明其他的性质