设 是随机过程，若对任意正整数 及 ，
且其条件分布：
则称 是「马尔可夫过程」（Markov Processes）。马尔可夫过程表示，系统在已知现在所处状态的条件下，它将来所处的状态与过去所处的状态无关，只与当下的状态有关。更详细的定义参见「马尔可夫链」一章