自相关函数就是用来描述随机过程任意两个时刻的状态之间的内在联系的重要特征，定义实随机过程的「自相关函数」 为
上式就是随机过程 在两个不同时刻 的取值 之间的二阶混合原点矩，它反映了 在任一两个时刻的状态之间的相关程度。本质上是 和 相乘后的统计平均值。如果 时，则有