设 与 是两个二阶矩随机过程，则称
为两随机过程的「互相关函数」。若两个随机过程满足
则称他们「相互正交」。如果两个随机变量统计独立，就是说它们之间不存在任何关系，自然也就不会有线性关系了，所以相互独立的随机变量一定不相关。反过来说，如果两个随机过程不相关，仅是说二者之间不存在线性关系，但二者之间不一定不存在非线性关系，所以不相关的随机过程不一定相互独立